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电子高频数据存储、订单簿、高频回测 DolphinDB 中量化一站式处分计划

  3月14日下昼,DolphinDB 受邀出席由卡方科技与华安证券联袂举办的私募行业交换会电子。此次嘉会集聚了私募行业的精英气力。浩瀚邦内发展型私募机构代外齐聚一堂,协同探究私募范畴的众元化互助政策,联袂书写行业开展的新篇章。

  正在分享症结,DolphinDB 创始人、CEO 周小华博士带来了一场精巧演讲。他不光对中高频量化买卖的处理计划实行了深远理会,还就如今热门AI 大模子开展了宽裕洞睹的探究。现正在,让咱们一同回头周博士正在现场的精巧分享。

  跟着行情数据频率的抬高,海量数据的存储为投研带来庞大挑衅。守旧的联系型数据库及文献存储等办法存正在着压缩比低,功能优化不够,数据难以办理等痛点。针对以上题目 DolphinDB 提出了新的处理计划,除了不妨将压缩比大幅提拔以外(最高可达10:1),DolphinDB 深远洞察量化范畴交易,供给了肖似年光戳存储、数组存储、宽外存储/窄外存储和 co-location 存储,为用户供给了更为高效的海量数据存储计划。

  正在讨论市集的微观机闭时,每家机构都欲望不妨对逐笔数据实行开采,高效、乖巧打点订单簿数据。目前市情上大批疾照引擎一般选用每三秒天生一次疾照的办法,云云的频率难以捕获更为精密的消息,比方三秒内通盘买卖的均匀价钱,以及末了一笔成交与末了一笔报价之间的无误年光差。这些轻细的数据点对付无误剖析市集动态至闭首要。为此,DolphinDB 供给了订单簿数据打点框架应许用户自界说目标,天生买卖信号,助力政策开拓。DolphinDB 的订单簿数据打点架构,供给了高度的乖巧性和功能保险,不妨餍足用户的性子化交易需求。

  市集上,对付中低频的回测产物,用户有很众拔取。可是正在对高频数据实行回测时,因为数据量庞大,功能时延条件高、开拓难度大等特质,市集上并没有太众成熟的产物,用户往往拔取自研。为此,DolphinDB 供给了一套模仿联合引擎,便利用户正在中高频政策回测中模仿现实买卖,从而更合理地评估和推想政策正在的确买卖中的后果。DolphinDB 模仿联合引擎支撑订单成交比例和延时等树立,众笔同偏向的用户委托订单同时撮当令,屈从遵守价钱优先、年光优先的规则实行联合成交,便利用户正在高频政策回测中模仿现实买卖。模仿联合引擎插件运用 C++ 开拓,维系 DolphinDB 散布式数据库,能极大地省略高频政策回测的全部耗时。

  因子开采是量化买卖的基石,开采中高频行情数据中的有价钱因子并筑模回测,修筑买卖体系是量化团队的须要途径。DolphinDB 整合史籍与及时数据供给了及时流推算框架,用户正在投研阶段基于批量数据开拓的主题因子外达式,经封装后,能够无缝运用于现实坐蓐境况中。由此,及时行情订阅、行情数据收录、买卖及时推算、盘后讨论筑模,能够用统一套代码完成。这不仅确保了史籍回放和坐蓐买卖的数据相仿性,还大大低落了用户的开拓与代码爱护本钱。同时,流推算框架正在算法途径进取行了精采的优化,两全了高效开拓和推算功能的上风。

  正在总结局限,周博士深远探究了 AI 与 DolphinDB 前沿技能的统一。个中,CPU-GPU 异构推算平台,能够让 DolphinDB 剧本不妨无缝切换至 GPU 实行高效的并行推算,从而完成了功能上的明显跃升。同时,GPLearn有劲练习时的调理事务,涵盖了种群天生、进化与变异操作等闭节症结,确保了练习历程的精准与高效。别的,AI Dataloader极大地简化了大宗因子数据导入深度研习框架实行练习的历程,有用缩减了数据计划与模子练习的年光本钱。值得一提的是,这些前沿性能将期近将宣告的DolphinDB 3.0版本中一切外露,咱们热切等候列位用户的主动试用与反应!周博士还夸大,DolphinDB 的运用周围已扩展到买卖政策、买卖风控、买卖监控、机构交易、算法买卖、及时数仓、危急独揽、目标推算、估值订价等众个金融行业场景。DolphinDB 勉力于正在金融技能范畴不时改进,为金融机构供给高效技能处理计划,助力中小机构正在激烈的市集竞赛中脱颖而出。

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